バックテスト

CHARTS

 

苦手なものを潰す >>>

食べず嫌いってありますよね。

あれって思うんですけど、ただ機会に恵まれなかったことがほとんどではないかなと。僕は、仕事柄、食べず嫌いってものはないんですけど、普段の生活の中には、経験しておくべきなんだろうけど手が付けられていないものがたくさんあります。

その中で、トレードをしていくにあたって、ついでに覚えてしまおうと思っているものが一つ。

エクセル

です。

はぁ?何をいまさら?

と思われるかもしれませんが、チャートにお絵かきとかしてるくせに、エクセルはほとんど使ったことがないんですよね。。。

で、完全手動のバックテストにもそろそろ疲れてきましたので、これを機会にビシッと習得しちゃいたいと思います。

 

裁量と裁定 >>>

今、コミュニティのほうで扱っている、アービトラージの学習に熱を入れています。

おそらく、超短期売買でこの手法を応用しようとすると、相当な経験と技術が必要。

ですが、日足レベルでは、連動、相関を注意深く観察しコツをつかんでしまえば、世界中で様々なものが取引されている「マーケット」というものがなくならない限り、利益を出し続けていける最大の武器になると思っているからです。

前回か前々回の投稿で原油の2016年のバックテストを裁量と裁定で出しましたが、エクセルの練習もかねて、もう一度2016年をやってみました。

まず裁量のほうは最強マップを使って8時間足でやりました。

これは直近2か月ほどですが、相変わらずよく効いていますね。

で、2016年1年分をやった結果がこちら。

41勝13敗 2868 pips

もう一つ、ブレントとWTIの裁定には、以前よりさらに進化させたチャートを使いました。

こちらは、

14勝0敗 1216 pips

両方ともスプレッド分まで計算に入れています。

裁量のほうは成績がほぼ変わらなかったのに比べて、裁定のほうは少し利益が落ちました。

 

やはり技術ものではあるが >>>

相場先生が「株は技術だ!」というように、シミュレーションを何度も何度もやっていくと、値動きの癖というものがだんだん分かってきます。

ただ、シミュレーションの中でも、「負けたくない」という気持ちが強いと、結果大きな損失を被ることになることが多いのもまた事実です。

つまり、ルールに反して間違ったときに損失を確定させる勇気がなければ、利益を出していくことは難しい。教わった通りの建玉をしていくこと、愚直にルールを守ることが非常に重要だということです。

僕が今やっているバックテストは、ストラテジーのテストをしているわけではなく、完全な裁量でどれくらいのパフォーマンスが出せるのかを検証しているので、なおさらのことです。

ですが、わかっていても、難しい。。。

「負けたくない」という気持ちは、相当に厄介な障壁であることをしみじみ実感させられます。

そして、裁定に関しても、ブレントとWTIのような特殊なペアでなければ、股裂きにあって損失を確定させなければならない局面も出てくると思います。

例えば、

これはスイスフランとゴールドですが、あとから見れば連動と理解はできても、大きく鞘が開いたときには、やはり不安が付きまとうことになると思います。また、短期間で鞘の収縮を取るのか、長期で鞘が閉じるまで待つのかなどの判断も必要でしょう。

この辺りが、裁定ではありながら裁量が入ってくるので、その時その時のスケール調整を加味したバックテストを繰り返し、ルール作りをしていく必要がありそうです。

もちろん、コミュニティのほうで、今後それを学習できるようになっているので、しっかりと習得していきたいですね。

 

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