見えないものを見るために

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考え方ひとつで世界は変わる >>>

「乖離ライナー」というものを聞いたことがあるだろうか?

某有名マネー誌の企画で登場していた、若い女性投資家が口にしていたのを覚えているが、まだ勉強を始めた頃だったので完全にスルーしていた。そもそも、こういうインジケーターを作ることなんて僕には無理だろうしな、というあきらめが先行していたので、

【乖離】

という概念すらもスルーしてしまっていたわけである。

が、先日のセミナー動画を何度も何度も見返しているうちに、アービトラージとはつまりアセット間の乖離を仕留めるトレード手法であるという理解が深まってきた。データを引っ張ってきて、エクセルで数値化し、グラフで視覚化するといったことは、只今絶賛格闘中であるが、一つのアセットでも簡単に応用することは可能で、それが

【移動平均線乖離率】

というものだ。実際使っている人もたくさんいると思う。が、これには重大な欠点が一つあって、ベンチマークとする乖離率まで到達したとしても、そこからトレンドが発生して持っていかれることがあるのだ。

そう、今月僕が持っていかれたようにw

 

「人の行く裏」の真の意味 >>>

4月も月利7%くらいの収支であったが、今月はあまり芳しくない。まあ、途中から放置というか塩漬けというか。ただ、ドル円でくらっているものであり、今日経225のほうで両建てしているポジションを操作して日足1本を取ればすぐ取り戻せてしまえるので、ただひたすらチャンスを待っている。

そして、今回も反省すべきは安易に取ってしまったポジションだ。最初は想定通りに利益を出していたが、そこからの反転が、今発生している大トレンドの始まりであったというわけだ。

「トレンドに逆らうとロクなことない」

とは多くの人が言うし、自分も身に染みてよくわかっているつもりだが、実際には直近の出来事が邪魔して、トレンドの発生かもしれないということを認めることができない。

と、ここで一つ、こういう考え方はどうであろうか? と、提案したい。

「トレンドなんてのはどうでもいい」

実は、人の受け売りの言葉だが、この言葉の奥は深い。人の行く道というのがトレンドフォローであるならば、人の行く裏とはレンジ逆張りとなるわけだ。

もちろん本来そういう意味合いなのかは知らない。しかし、これだけ多くのアセットをインターネットを介して簡単に取引できる環境下において、選択肢を厳選することで有効な考え方になりえることは容易に察しが付く。

 

道具は使いやすいようにカスタムするもの >>>

ここで、「乖離ライナー」の登場だ。

実はこの乖離ライナー、WEB上で入手できてしまった。MT4のインジケーターとして転がっていたのだが、思った通り

【エンベロープ】

であった。ただ、パラメーターと中心線の設定に特徴があって、これを使っている女性投資家が何をどう考え、どう活用しているのかというのも、彼女のブログへ飛んで推察してみた。

自分なりに出した答えはこうである。

これは日経225の5分足であるが、過去2か月を見ると(5分足だとこれが限界だったので)、おおよそ1日に1度エンベロープにヒットしていた。当然、張り付いてみるわけにはいかないので、アラート機能を使って、とある数字に達した場合にスマホにメールが飛ぶようにセットしたチャートがこちら。

これだけ見るとまさに「聖杯」ですね。

で、この戦略の最大の敵となるのがトレンドで、

このような場面をどう乗り切るかということを考える必要がある。

 

40円とマーチンゲール >>>

まず、この戦略は40円を取りに行くものとする。理由は確率が非常に高いから。

エントリーは裁量を持ってする。当然ラインや高値安値は確認し、早いと思えばそのポイントへの到達を待つ。

ストップロスはエントリー場所から40円の場所。ただし、損失を確定するのではなく、その位置で反対玉を入れ、両建てにし損失を限定する。

張り付けるならば、反転の兆候が出たところで2枚の片建てにし、40円を取る。

反転の兆候

って超曖昧であるが、要はダイバージェンスだったり、高値安値の切り上げ切り下げのこと。

こういうところですね。

 

まとめ >>>

稚拙ではあるが、リスク管理というものを2%の損失で考えた場合、40円が4000円であるので、必要となる資金は20万円。ボラティリティが高い時は証拠金額が上がるため2枚立てることはできないが、カブコムのようにスパン証拠金に対する設定が低いブローカーは通常まったく問題はなし。

ここからが机上の空論となるが、先ほど書いた通り1日1度のチャンスを毎回エントリーできた場合を考えてみることにする。

勝率が5割で、残り5割が両建て後に次のチャンスで2枚40円を取れたとすると、月の利益は600円。

毎回のエントリーは不可能なので、仮に半分のエントリーだとすれば300円。

20万円の資金量で3万円の利益となれば月利15%ということになる。

あくまでも戦略の一つにすぎず、再現性についても未知数ではあるものの、過去チャートに聞く限りでは、強力なツールの一つになってくれることは間違いない。

 

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