システムトレードへの入り口

COLUMN, LEARNING

 

 

3点チャージが僕にくれたもの >>>

 

なんとなくではあるが、一つの転換点に差し掛かっている気がする。

 

今までのトレードの勉強とは何だったのか?

 

今後どのようなトレードを続けていくのか?

 

この2つの問いに対して、明確な答えというものを得てしまった。

 

そのきっかけとなったのが

 

3点チャージ投資法

 

だ。

 

ネットで得た情報になるが、要するにRSI、ボリュームレシオ、移動平均線乖離率の3つをフィルターにして、銘柄をスクリーニングするというものだ。

 

公式のサイトもあるし、3点チャージにサイコロジカルラインを加えた4点チャージというものを使ってスクリーニングした銘柄を公開している別サイトなどもあるので、ご興味のある方は検索されるとよいだろう。

 

ここで僕が言いたいのは、

 

3点チャージや4点チャージで見つかった銘柄をトレードするといいですよ

 

ということではなく(もちろん他の条件も当てはまれば強力な武器になってはくれるが)、トレードというのはやはり、

 

複数の要因が重なる場所を探すゲーム

 

であるということを再認識させられたということだ。

 

そして、さらにその先の領域というのが、

 

バックテストを使い、どの組み合わせにより優位性があるのか

 

を検証することである。

 

 

 

時間の使い方が最大の課題 >>>

 

4月の後半から、日経225のスキャルピングというかデイトレというか、まあトレードを再開しているのだが、あまり芳しくない。原因は明らかで、

 

チャンスを探しに行ってしまっている

 

ということ。つまり、キリッキリに優位性のある場所が待てないのだ。

 

その、待てないという理由も明らかで、

 

ザラバに費やす時間の生産性

 

を考えてしまっているからだ。

 

1分足や5分足を見てしまうと、はっきり言って他のことが何もできない。

 

だから15分足を好んで使うデイトレーダーが多いのか

 

と納得できたのは、実際に15分足を使うと本が読めたり、トイレに行けたり。生活環境さえ整備すれば、ご飯も作れるし、エッチなこともできるだろうw

 

こんなことを書くと、

 

相場を舐めるな

 

と言われそうだが、別に舐めているわけではなく、ザラバを見ていながらも、キリッキリの場所というものを理解していて、その場所が来た時に、感情を排除しシステマティックに参入できている人たちが勝ち残っているんじゃないかということである。

 

 

スイングトレードを極める >>>

 

ということで、まずは勝率の高いストラテジーを用意することが大前提となる。

 

というか、バックテストで良好なストラテジーであれば、そのまま半自動のシステム売買も可能であろうし、以前にこのブログでも検証したロングショート戦略を使うことも可能であろう。

 

で、ストラテジーを作り上げるために強力な武器となってくれるソフトで「イザナミ」というものがあるのだが、この界隈に近づくと有料でストラテジーを販売している業者などが出てくる。

 

面白いのは、イザナミが公認したストラテジーというものがたくさんあって、評価もされていて、いかがわしい検証やオーバーフィッティングされたものなどは排除されているということだ。

 

そして、この有料で販売されているものは購入するとロジック公開するというものがたくさんあり、より精度の高いセットアップを知ることも可能。

 

以上から、僕が今後考えている行動を序列すると、

 

1.4点チャージでスクリーニングした銘柄をフィボナッチ等を使って絞り込み、分割売買で仕掛ける。

 

利食い損切りのルールが決まらないうちは、分割売買、つまり建玉操作でリスクを減らす。日足でのトレードなので、ザラバを見る必要がなく、生産性が上がる → 時間が生まれる

 

2.生まれた時間を使って、イザナミでの検証を始める。

 

イザナミに固定費がかかるので、日経225で使っているCMEデータの購読は終了させる。トレードでの収益が上がってきたり、仮想通貨のキャピタルが生まれてくれば、気になる販売ソフトを購入し、新たなロジックを取り込んでいく。

 

3.資金量が増えてきたら、複数のストラテジーを使い、ロングショート戦略を行う。

 

分散投資をしながら、買い玉と売り玉の丸代金が同じというロングショートの戦略は、暴落に対する最大のリスクヘッジであるとつくづく思う。

 

4.先物市場も常に監視し、優秀なストラテジーとCOTレポートを使ったシグナルが重なった場合、大きく仕掛ける。

 

ここまでのフィルターにかかることは年に数回程度と思われるが、精度が高いことは疑いようがないので、アウトライトで仕掛ける。

 

 

石の上にも3年 >>>

 

システムトレードというと、僕が日経225で人生初のトレードを始めるために、最初に買ったシステムのロジックはいったいどんなものだったのだろう?

 

しかし、今となって考えてみれば、寄付きエントリーの大引け決済を毎日繰り返す内容だったため、優位性という視点に立った時、疑問が残る内容ということは分かる。

 

そう考えると、次に買ったFURAIBO225はやはり優良商材で、3か月目にして月利100%を達成したのは、この商材のおかげともいえる。

 

その後は、いろんな市場で、いろんな手法を試しながら勝ち負けを繰り返し、思えば丸3年が経ってしまった。

 

まだまだ勉強しなければならないことはたくさんあるにせよ、テクニカル分析という分野においては、ずいぶん上達したのではないかと思う。

 

例えば、先に書いた4点チャージでスクリーニングした銘柄を、僕がラインを使って先週末絞り込んだものが今日どうなったかというと、

 

・3772 ウェルス・マネジメント (ロング)

 

・4974 タカラバイオ (ショート)

 

 

まだ、序章が始まったばかり。

 

これまでの人生、僕が挑戦してきたものはすべてにおいて二流止まりだが、

 

トレードにおいては、超一流を目指す覚悟でやっている。

 

システムトレードと向き合うことが、大きな突破口となってくれることに期待したい。

 

にほんブログ村 先物取引ブログ デリバティブへ

↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

今日も、最後までお読みいただき、まことにありがとうございました。今後の記事の励みとしますので、応援の1クリックよろしくお願いします!

コメントは利用できません