すんげぇ大事な レバ・ボラ・ロットのお話

ARMS, IDEA, SIGNAL

 

 

僕が3年間の実戦で学んだこと >>>

 

今日は、とてもとても大事なことを話そうと思う。

 

といいつつ、本当はこんな肝の話をしたくはないのだが、聖杯シグナルのロジックにはこれらをすべて組み込んでおり、また表題にある内容を話さなければ、今後公開していくパフォーマンスが何を基に計算されているのかが不透明なため、投稿に踏み切った。

 

たまに、日足以下の時間足に下りて行ってトレードする時、「あまり結果が芳しくない」と散々つぶやいてきたと思うが、聖杯シグナルの配信を今月から始め、自身のアウトプットの過程の中で、その理由というのがかなり明確になってきた。

 

そして、これらのことは、過去の負けトレードについても同様で、

 

【トレードで勝てない たった3つの理由】

 

とでも銘打って、無料プレゼントにする代わりに、LINE@に登録させることも可能な代物だw

 

1.  勝ちトレード → 負けトレード (欲に目がくらんで利食えず 最終的に利益を逃す)

2.  資金ショート (レバとかボラとか理解しないまま ナンピンを繰り返す)

3.  出口のないエントリー (損切りのラインが明確ではない)

 

どうです?思い当たるでしょうw

 

しかしながら、僕がいろんな商材を通じて学んできた中でも、1番信頼を置いている人物に言わせれば、

 

・ロットが明確である 

・利食いと損切りのラインはエントリー前に決まっている

 

というのは、

 

当たり前

 

であり、それができた上で、

 

利益を上げ続け 生き残っていける者こそが本当のプロ

 

というわけである。

 

 

人それぞれだとは思いますが >>>

 

では、大事な大事なレバ・ボラ・ロットの話をしていきます。

 

アセットごとのレバレッジって即答できますか?

 

為替は25倍ですよね、国内ブローカーの場合。

 

では、国内ブローカーという設定で、

 

原油は?

株価指数は?

貴金属は?

株式は?

 

これらのレバレッジが当たり前のように答えられなければ、ボラとロットの話には行けません。こちらはご自身が使うブローカーで調べてくださいね、すぐに出てきますから。

 

では、ここをすっ飛ばしてボラの話に行きます。

 

実は、聖杯シグナルで公開している銘柄は、流動性がありボラの大きいもので構成されています。これを、どのように探すかですが、

 

ヒストリカルボラティリティ

 

というものを使います。

 

 

TRADINGVIEWのスクショでは、数字が反映されませんね。。。

 

 

はい、この数字です。

 

ヒストリカルボラティリティ自体のパラメーターは10で、その値の200日平均となるものを使っています。

 

で、この数字の平方根を取り、30から割ったものを、その銘柄の最大レバレッジとしています。

 

例えば、上のGBPJPYの場合、9.9031の平方根が3.147となり30÷3.147=9.532となり、小数点以下切り捨てで9倍のレバレッジとなり、2分割される1ロットの総資金量に対するレバレッジは4.5倍となります。

 

ただ、この計算式に根拠はありません。為替を基準に考えていた時に、30という数字が使いやすかったので、この数字をほかのアセットにも当てはめてみたところ、しっくり来たということです。

 

ただ、株式だけは例外で、日本株も米国株もCFDを使うので、レバレッジは5倍なのですが、総資金量の30%は残すという判断で(20%だと追証のリスクが出てくる)、証拠金率は70%を最大とし、レバレッジは3.5倍。1ロットのレバレッジは1.75となります。

 

ではいくつか例を挙げてみましょう。

 

 

これはゴールドのとある局面。シグナルの翌日寄りエントリーの3DMA指し決済で0.51%の利益となっています。

 

先ほどの計算式を用いて算出したゴールドのレバレッジは9倍で、1ロットのレバレッジは4.5倍。証拠金率は22.5%。

 

つまり、総資金量に対する利益率は、

 

0.51×4.5=2.29 %

 

となります。

 

次に、コーンを見てみましょう。

 

 

ゴールドと同様に、シグナル翌日寄りエントリーの3DMA指し決済で、1.2%の利益となっています。

 

コーンの計算では、レバレッジは7倍となり、1ロットのレバレッジは3.5倍となります。証拠金率は17.5%。

 

総資金量に対する利益率は、

 

1.2×3.5=4.2 %

 

となります。

 

構成銘柄の中で比較的ボラが小さいものでは、EURCHF などがありますが、

 

 

こちらも上記2つと同様にすると、

 

レバレッジ12倍で、1ロットがレバレッジ6倍となり、証拠金率は24%。

 

よって、総資金量に対する利益率は、

 

0.3×6=1.8 %

 

となります。

 

最後に、株式も見てみましょう。

 

9509 北海道電力です。

 

 

これは増玉のパターンで、最初のシグナルでは利食えず、2つ目のシグナルの3DMA指し決済になりますね。

 

先述の通り、株式では1ロット1.75倍のレバレッジですので、

 

(0.59+1.17)×1.75=3.08 %

 

という利益率になります。

 

こうして、明確なロット、明確なエントリーポイント、明確な利食い損切りラインを決めることができると、それが一つでも欠けているトレードというのは危ないとしか思えませんね。

 

まあ、その危ないトレードを散々繰り返しもがきながら、今現在に至るわけですけどね。


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